PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPAXXICSH
Дох-ть с нач. г.0.86%4.85%
Дох-ть за 1 год1.27%5.96%
Дох-ть за 3 года2.28%3.77%
Дох-ть за 5 лет1.43%2.68%
Дох-ть за 10 лет0.78%2.39%
Коэф-т Шарпа2.2713.66
Индекс Язвы0.00%0.01%
Дневная вол-ть0.79%0.44%
Макс. просадка0.00%-3.94%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SPAXX и ICSH составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и ICSH

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 0.78% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.93%
SPAXX
ICSH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и ICSH


ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Нет данных
ICSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICSH, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICSH, с текущим значением в 37.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0037.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICSH, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.008.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICSH, с текущим значением в 83.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0083.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICSH, с текущим значением в 545.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00545.13

Сравнение коэффициента Шарпа SPAXX и ICSH

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 13.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
13.69
SPAXX
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и ICSH

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности ICSH в 5.27%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.27%4.78%1.66%0.42%1.22%2.60%2.19%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и ICSH

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и ICSH

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.05%0.10%0.15%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.12%
SPAXX
ICSH