PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.83%
SPAXX
ICSH

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 0.78% против 2.43% соответственно.


SPAXX

С начала года

0.86%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

1.27%

5 лет (среднегодовая)

1.43%

10 лет (среднегодовая)

0.78%

ICSH

С начала года

4.98%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.83%

1 год

5.80%

5 лет (среднегодовая)

2.68%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

Основные характеристики


SPAXXICSH
Коэф-т Шарпа2.2713.41
Индекс Язвы0.00%0.01%
Дневная вол-ть0.79%0.43%
Макс. просадка0.00%-3.94%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и ICSH


ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SPAXX и ICSH составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.7513.07
Нет данных
SPAXX
ICSH

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 13.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
13.07
SPAXX
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и ICSH

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности ICSH в 5.26%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.26%4.78%1.66%0.42%1.22%2.60%2.19%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и ICSH

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.06%-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и ICSH

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.05%0.10%0.15%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.14%
SPAXX
ICSH