Сравнение BSV с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
BSV и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или IEF.
Доходность
Сравнение доходности BSV и IEF
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.57% против 0.80% соответственно.
BSV
3.30%
-0.55%
3.09%
5.64%
1.22%
1.57%
IEF
-0.11%
-2.21%
2.43%
4.64%
-1.62%
0.80%
Основные характеристики
| BSV | IEF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 9.26 | 1.85 |
| Индекс Язвы | 0.61% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 2.55% | 7.00% |
| Макс. просадка | -8.54% | -23.93% |
| Текущая просадка | -1.31% | -16.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и IEF
BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BSV и IEF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и IEF
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности IEF в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и IEF
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и IEF
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) составляет 0.59%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.