PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

BSV и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSV и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.97% против 0.78% соответственно.

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий BSV и IEF

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

BSV vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.66

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

0.97

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.20

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

2.98

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.66

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.10

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.12

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Корреляция

Корреляция между BSV и IEF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и IEF

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок BSV и IEF

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-23.93%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-3.22%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-21.40%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-23.93%

+15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-10.96%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-5.30%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.29%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и IEF

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.78%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.91%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

3.22%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

5.35%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

7.70%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

6.63%

-4.26%