PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с DODGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Both are actively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.77%/yr vs 12.65%/yr for DODGX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 2.77% против 12.65% соответственно.

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.30%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.77%

DODGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.91%
6 месяцев
6.39%
1 год
12.33%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.58%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.43%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		3.91%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Correlation

The correlation between ICSH and DODGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.05

The correlation between ICSH and DODGX shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

ICSH vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.01
1.21

+9.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.36
1.76

+25.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.56

1.21

+5.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.67

1.82

+41.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

288.81

6.39

+282.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.01, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01

1.21

+9.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.62

0.54

+7.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.63

0.66

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.63

+1.31

Просадки

Сравнение просадок ICSH и DODGX

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-63.24%

+59.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-7.48%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-14.89%

+14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-21.85%

+21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-40.41%

+36.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.70%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-7.51%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.12%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и DODGX

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.97%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

8.21%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

11.24%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

15.97%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

19.22%

-18.16%

Сравнение комиссий ICSH и DODGX

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и DODGX

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности DODGX в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.36%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and DODGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODGX has higher volatility (2.97%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs DODGX's -63.24%.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор