PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с ICSH

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.39%/yr vs 2.76%/yr for ICSH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 7.39% против 2.76% соответственно.

FTGC

1 день
-2.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.45%
1 год
35.65%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
7.39%

ICSH

1 день
-0.04%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.28%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		23.54%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.41%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Correlation

The correlation between FTGC and ICSH is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.01

The correlation between FTGC and ICSH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

FTGC vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
11.01

-8.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
27.36

-24.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

6.56

-5.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

43.67

-39.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

289.82

-274.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 11.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

11.01

-8.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

7.60

-6.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

2.62

-2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.93

-1.71

Просадки

Сравнение просадок FTGC и ICSH

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-3.94%

-55.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-0.10%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-0.10%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-0.73%

-21.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-3.94%

-31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-0.04%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-0.08%

-27.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.01%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и ICSH

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

0.15%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

0.30%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

0.39%

+15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

0.48%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

1.06%

+13.67%

Сравнение комиссий FTGC и ICSH

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и ICSH

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.52%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and ICSH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.76%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs ICSH's -3.94%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.39% vs 2.76% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.39% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 4.34% for ICSH.

FTGC is categorized as Commodities, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.08% for ICSH.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор