2025-08 Stock Rater test 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5.30%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	5.30%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5.30%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	5.30%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.30%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5.30%
SHOP Shopify Inc.	Technology	5.30%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	5.30%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	5.30%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	5.30%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	5.30%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	5.30%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5.20%
GE General Electric Company	Industrials	5.20%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	5.20%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5.20%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	5.20%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	5.20%
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	5.20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater test 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2025-08 Stock Rater test 1 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 22.15% с начала года и доходность в 30.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025-08 Stock Rater test 1	0.99%	4.86%	22.15%	22.79%	49.59%	37.76%	28.64%	30.72%
Активы портфеля:
ADI Analog Devices, Inc.	1.37%	0.35%	54.96%	50.45%	88.15%	31.61%	22.09%	24.34%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	4.73%	20.62%	138.87%	142.70%	340.40%	60.16%	44.46%	60.93%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-10.14%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.32%	10.86%	23.16%	19.10%	28.32%	17.22%	24.39%	31.77%
FSLR First Solar, Inc.	-1.42%	14.54%	2.33%	4.91%	52.57%	10.90%	27.42%	18.76%
GE General Electric Company	0.76%	19.10%	9.01%	12.13%	42.47%	58.72%	38.14%	9.96%
GILD Gilead Sciences, Inc.	-0.22%	-3.08%	2.90%	5.60%	16.40%	21.02%	17.08%	7.84%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	2.62%	12.54%	22.08%	20.84%	76.70%	49.31%	25.98%	24.48%
JNJ Johnson & Johnson	1.07%	6.86%	17.68%	15.11%	57.15%	17.82%	10.94%	10.46%
LRCX Lam Research Corporation	1.18%	28.83%	114.54%	128.79%	312.75%	81.91%	43.22%	48.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater test 1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.62%	2.54%	-5.49%	12.58%	10.01%	-1.77%							22.15%
2025	4.75%	-1.36%	-4.56%	2.94%	10.52%	8.56%	3.99%	2.96%	4.36%	4.24%	-0.06%	-0.60%	40.93%
2024	2.20%	7.03%	3.40%	-3.89%	7.68%	2.18%	0.33%	4.86%	3.32%	-1.52%	7.41%	-2.53%	34.04%
2023	10.58%	-0.29%	9.82%	0.53%	6.12%	5.56%	3.09%	-2.30%	-5.80%	-2.90%	13.60%	6.79%	52.40%
2022	-9.08%	-4.97%	2.34%	-11.16%	3.15%	-10.25%	13.22%	-1.54%	-8.79%	9.26%	12.57%	-5.41%	-13.99%
2021	-0.62%	5.57%	3.16%	1.79%	2.22%	4.89%	1.66%	4.33%	-3.55%	6.16%	0.54%	2.52%	32.20%

Метрики бенчмарка

2025-08 Stock Rater test 1 has an annualized alpha of 14.15%, beta of 1.11, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2015.

This portfolio captured 154.51% of S&P 500 Index gains but only 84.60% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.11 and R2 of 0.87, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 14.15%

Бета: 1.11

R²: 0.87

Участие в росте: 154.51%

Участие в снижении: 84.60%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025-08 Stock Rater test 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-08 Stock Rater test 1 имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025-08 Stock Rater test 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.70	1.86	+0.84
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.44	2.53	+0.91
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.34	+0.12
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.13	2.53	+2.59
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	19.02	11.37	+7.65

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADI Analog Devices, Inc.	93	2.59	3.38	1.42	5.27	14.52
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	98	5.01	4.54	1.60	12.04	24.74
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	61	0.65	1.18	1.15	0.87	1.84
FSLR First Solar, Inc.	72	1.02	1.63	1.22	1.70	3.57
GE General Electric Company	76	1.29	1.82	1.23	1.95	5.26
GILD Gilead Sciences, Inc.	58	0.57	1.03	1.12	0.70	1.99
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	91	2.59	3.19	1.41	3.80	12.61
JNJ Johnson & Johnson	96	3.42	4.94	1.61	5.28	15.52
LRCX Lam Research Corporation	98	5.79	4.75	1.63	15.26	51.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025-08 Stock Rater test 1 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.70 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater test 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.04%	1.22%	1.46%	1.66%	1.65%	1.47%	1.70%	1.82%	2.01%	1.48%	1.44%	1.43%
Активы портфеля:
ADI Analog Devices, Inc.	1.00%	1.46%	1.73%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GE General Electric Company	0.46%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
GILD Gilead Sciences, Inc.	1.91%	2.57%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.60%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
JNJ Johnson & Johnson	2.18%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
LRCX Lam Research Corporation	0.28%	0.57%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025-08 Stock Rater test 1 показал максимальную просадку в 31.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка 2025-08 Stock Rater test 1 составляет 3.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-31.24%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 17d	3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-29.79%июнь 2022 г.	7mo 1d	9mo 16d	1y 4moнояб. 2021 г. - март 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-22.29%дек. 2018 г.	3mo 4d	1mo 23d	4mo 27dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-19.05%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 4d	2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-14.52%февр. 2016 г.	1mo 13d	1mo 5d	2mo 18dдек. 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 19.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.18	1.82	1.68	1.62	1.63

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.63, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025-08 Stock Rater test 1 с S&P 500 Index

Корреляция 2025-08 Stock Rater test 1 с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.89
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.73, а самая низкая у MO: 0.27.

0.27

0.34

0.36

0.38

0.45

0.49

0.50

0.51

0.54

0.56

0.60

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025-08 Stock Rater test 1. Самая высокая корреляция с портфелем у LRCX: 0.75, а самая низкая у MO: 0.23.

0.23

JNJ

0.28

0.30

GILD

0.36

0.49

0.54

0.55

0.56

0.60

0.61

0.62

SHOP

0.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MO	JNJ	PM	GILD	FSLR	GE	NFLX	SHOP	MSI	PWR	AMD	META	GS	MA	AVGO	CDNS	LRCX	MSFT	ADI
MO	1.00	0.36	0.64	0.24	0.08	0.23	0.08	0.00	0.25	0.18	0.01	0.09	0.22	0.22	0.10	0.07	0.07	0.14	0.13
JNJ	0.36	1.00	0.38	0.42	0.13	0.16	0.13	0.06	0.30	0.15	0.09	0.13	0.24	0.32	0.12	0.16	0.16	0.22	0.21
PM	0.64	0.38	1.00	0.27	0.10	0.23	0.13	0.06	0.26	0.20	0.06	0.15	0.26	0.27	0.14	0.13	0.15	0.19	0.19
GILD	0.24	0.42	0.27	1.00	0.18	0.20	0.21	0.14	0.26	0.21	0.16	0.20	0.27	0.28	0.21	0.21	0.22	0.25	0.28
FSLR	0.08	0.13	0.10	0.18	1.00	0.25	0.25	0.31	0.27	0.38	0.31	0.29	0.33	0.26	0.35	0.35	0.39	0.32	0.39
GE	0.23	0.16	0.23	0.20	0.25	1.00	0.20	0.19	0.30	0.45	0.25	0.28	0.49	0.33	0.33	0.27	0.36	0.27	0.36
NFLX	0.08	0.13	0.13	0.21	0.25	0.20	1.00	0.43	0.30	0.23	0.37	0.49	0.28	0.39	0.38	0.44	0.35	0.49	0.34
SHOP	0.00	0.06	0.06	0.14	0.31	0.19	0.43	1.00	0.28	0.27	0.43	0.45	0.31	0.42	0.42	0.50	0.42	0.48	0.40
MSI	0.25	0.30	0.26	0.26	0.27	0.30	0.30	0.28	1.00	0.38	0.31	0.31	0.35	0.47	0.37	0.42	0.35	0.43	0.40
PWR	0.18	0.15	0.20	0.21	0.38	0.45	0.23	0.27	0.38	1.00	0.34	0.30	0.50	0.34	0.43	0.40	0.45	0.34	0.44
AMD	0.01	0.09	0.06	0.16	0.31	0.25	0.37	0.43	0.31	0.34	1.00	0.42	0.33	0.34	0.52	0.50	0.56	0.47	0.55
META	0.09	0.13	0.15	0.20	0.29	0.28	0.49	0.45	0.31	0.30	0.42	1.00	0.34	0.46	0.47	0.51	0.47	0.59	0.43
GS	0.22	0.24	0.26	0.27	0.33	0.49	0.28	0.31	0.35	0.50	0.33	0.34	1.00	0.46	0.41	0.38	0.45	0.38	0.47
MA	0.22	0.32	0.27	0.28	0.26	0.33	0.39	0.42	0.47	0.34	0.34	0.46	0.46	1.00	0.40	0.49	0.43	0.56	0.47
AVGO	0.10	0.12	0.14	0.21	0.35	0.33	0.38	0.42	0.37	0.43	0.52	0.47	0.41	0.40	1.00	0.57	0.65	0.54	0.63
CDNS	0.07	0.16	0.13	0.21	0.35	0.27	0.44	0.50	0.42	0.40	0.50	0.51	0.38	0.49	0.57	1.00	0.59	0.64	0.57
LRCX	0.07	0.16	0.15	0.22	0.39	0.36	0.35	0.42	0.35	0.45	0.56	0.47	0.45	0.43	0.65	0.59	1.00	0.52	0.70
MSFT	0.14	0.22	0.19	0.25	0.32	0.27	0.49	0.48	0.43	0.34	0.47	0.59	0.38	0.56	0.54	0.64	0.52	1.00	0.49
ADI	0.13	0.21	0.19	0.28	0.39	0.36	0.34	0.40	0.40	0.44	0.55	0.43	0.47	0.47	0.63	0.57	0.70	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025-08 Stock Rater test 1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025-08 Stock Rater test 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации