Сравнение LRCX с SHOP
LRCX (Lam Research Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции SHOP по среднегодовой доходности: 48.23% против 43.59% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам LRCX и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between LRCX and SHOP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.42 |
The correlation between LRCX and SHOP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
SHOP:
$141.08B
LRCX:
$5.29
SHOP:
$1.02
LRCX:
69.37
SHOP:
106.25
LRCX:
5.25
SHOP:
0.20
LRCX:
21.46
SHOP:
15.39
LRCX:
43.76
SHOP:
11.29
LRCX:
$21.68B
SHOP:
$9.20B
LRCX:
$10.84B
SHOP:
$5.93B
LRCX:
$6.10B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. SHOP — Ранг доходности на риск
LRCX
SHOP
Сравнение LRCX c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.05 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.02 | +15.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -0.04 | +51.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и SHOP
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -84.82% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -46.71% | +26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -46.71% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -84.82% | +28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -84.82% | +28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.53% | +39.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -28.23% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 22.27% | -16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и SHOP
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 15.38% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 43.41% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 57.03% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 65.55% | -18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 59.07% | -14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и SHOP
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LRCX and SHOP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs SHOP's -84.82%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор