Сравнение PWR с MA
PWR (Quanta Services, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 41.17% против 18.64% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам PWR и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between PWR and MA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.37 |
The correlation between PWR and MA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$107.64B
MA:
$437.55B
PWR:
$7.29
MA:
$17.28
PWR:
97.08
MA:
28.36
PWR:
4.81
MA:
1.65
PWR:
3.58
MA:
13.01
PWR:
11.90
MA:
65.09
PWR:
$29.99B
MA:
$33.94B
PWR:
$4.08B
MA:
$26.70B
PWR:
$2.40B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. MA — Ранг доходности на риск
PWR
MA
Сравнение PWR c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.89 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.79 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -1.59 | +19.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и MA
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -62.67% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -20.91% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -20.91% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -28.25% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -41.00% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -17.82% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -9.82% | -37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 10.48% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и MA
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 6.46% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 17.51% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 22.34% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 24.01% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 26.92% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и MA
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и MA
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and MA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs MA's -62.67%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор