PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOP с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с JNJ

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP или JNJ.

Корреляция

Корреляция между SHOP и JNJ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,560.44%
99.04%
SHOP
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.85

JNJ:

0.42

Коэф-т Сортино

SHOP:

0.94

JNJ:

0.70

Коэф-т Омега

SHOP:

1.13

JNJ:

1.10

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.31

JNJ:

0.47

Коэф-т Мартина

SHOP:

1.30

JNJ:

1.28

Индекс Язвы

SHOP:

16.55%

JNJ:

6.35%

Дневная вол-ть

SHOP:

61.78%

JNJ:

18.63%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

SHOP:

-44.40%

JNJ:

-8.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$128.10B

JNJ:

$372.94B

EPS

SHOP:

$1.55

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

SHOP:

64.03

JNJ:

17.24

Коэффициент PEG

SHOP:

1.12

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

SHOP:

14.20

JNJ:

4.21

Коэффициент P/B

SHOP:

10.87

JNJ:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.83B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$4.87B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.49B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 8.50%.

SHOP

С начала года

-11.60%

1 месяц

21.94%

6 месяцев

9.88%

1 год

49.85%

5 лет

5.83%

10 лет

N/A

JNJ

С начала года

8.50%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

0.92%

1 год

7.86%

5 лет

3.80%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.85
0.42
SHOP
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и JNJ

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.19%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок SHOP и JNJ

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.40%
-8.57%
SHOP
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и JNJ

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.37%
5.17%
SHOP
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
2.81B
21.89B
(SHOP) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHOP и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shopify Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
48.1%
66.4%
(SHOP) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
SHOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

SHOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

SHOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.