PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 43.59% против 10.46% соответственно.

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
13.46%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
-0.89%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between SHOP and JNJ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.06

The correlation between SHOP and JNJ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$141.08B

JNJ:

$588.98B

EPS

SHOP:

$1.02

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

SHOP:

106.25

JNJ:

27.85

Коэффициент PEG

SHOP:

0.20

JNJ:

0.93

Коэффициент P/S

SHOP:

15.39

JNJ:

6.08

Коэффициент P/B

SHOP:

11.29

JNJ:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

SHOP vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOPJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
3.42

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
4.94

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.61

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.28

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

15.52

-15.56

SHOP vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOP и JNJ

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-50.67%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-10.96%

-35.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-15.95%

-30.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-18.41%

-66.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-27.37%

-57.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.53%

-2.54%

-36.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-11.90%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.27%

3.72%

+18.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и JNJ

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

5.47%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

12.16%

+31.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

16.94%

+40.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.55%

16.87%

+48.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.07%

18.48%

+40.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и JNJ

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202220232024202520260
24.06B
(SHOP) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and JNJ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (15.38%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор