Сравнение CDNS с MA
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 31.92% против 18.40% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам CDNS и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between CDNS and MA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CDNS and MA has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
MA:
$433.70B
CDNS:
$4.28
MA:
$17.28
CDNS:
92.03
MA:
28.11
CDNS:
7.02
MA:
1.64
CDNS:
19.49
MA:
12.90
CDNS:
12.37
MA:
64.52
CDNS:
$5.53B
MA:
$33.94B
CDNS:
$4.91B
MA:
$26.70B
CDNS:
$1.87B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. MA — Ранг доходности на риск
CDNS
MA
Сравнение CDNS c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.83 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.68 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.78 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и MA
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -62.67% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -20.91% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -20.91% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -28.25% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -41.00% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -18.55% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -9.82% | -29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 10.26% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и MA
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 6.33% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 17.37% | +14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 22.28% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 23.99% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 26.93% | +7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и MA
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и MA
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and MA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs MA's -62.67%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор