Сравнение SHOP с ADI
SHOP (Shopify Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, ADI in Semiconductors. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 24.34%/yr for ADI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 54.96%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 43.59% против 24.34% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
ADI
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 54.96%
- 6 месяцев
- 50.45%
- 1 год
- 88.15%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 24.34%
Сравнение доходности по годам SHOP и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
ADI Analog Devices, Inc. | 54.96% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Correlation
The correlation between SHOP and ADI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.40 |
The correlation between SHOP and ADI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
ADI:
$204.91B
SHOP:
$1.02
ADI:
$6.72
SHOP:
106.25
ADI:
62.16
SHOP:
0.20
ADI:
3.83
SHOP:
15.39
ADI:
16.17
SHOP:
11.29
ADI:
6.07
SHOP:
$9.20B
ADI:
$12.74B
SHOP:
$5.93B
ADI:
$8.22B
SHOP:
$1.60B
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. ADI — Ранг доходности на риск
SHOP
ADI
Сравнение SHOP c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.42 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.27 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 14.52 | -14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и ADI
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -82.88% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -15.73% | -30.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -32.20% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -32.20% | -52.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -33.62% | -51.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -4.54% | -34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -33.91% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 5.70% | +16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и ADI
Shopify Inc. (SHOP) и Analog Devices, Inc. (ADI) имеют волатильность 15.38% и 14.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 14.81% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 25.30% | +18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 32.01% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 33.13% | +32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 32.78% | +26.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и ADI
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and ADI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to ADI (14.81%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор