Сравнение PM с SHOP
PM (Philip Morris International Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 11.71% против 43.59% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам PM и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between PM and SHOP is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.06 |
The correlation between PM and SHOP shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
SHOP:
$141.08B
PM:
$7.12
SHOP:
$1.02
PM:
25.90
SHOP:
106.25
PM:
2.81
SHOP:
0.20
PM:
6.93
SHOP:
15.39
PM:
$41.49B
SHOP:
$9.20B
PM:
$27.93B
SHOP:
$5.93B
PM:
$17.74B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. SHOP — Ранг доходности на риск
PM
SHOP
Сравнение PM c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.04 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и SHOP
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -84.82% | +41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -46.71% | +26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -46.71% | +26.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -84.82% | +62.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -84.82% | +41.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -39.53% | +35.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -28.23% | +18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 22.27% | -11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и SHOP
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 15.38% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 43.41% | -22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 57.03% | -29.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 65.55% | -42.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 59.07% | -34.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и SHOP
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PM and SHOP have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs SHOP's -84.82%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор