Сравнение NFLX с SHOP
NFLX (Netflix, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 23.70%/yr vs 44.95%/yr for SHOP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -21.28%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -27.40%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 23.70% против 44.95% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -21.87%
- 1 год
- -44.22%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 23.70%
SHOP
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -27.40%
- 6 месяцев
- -31.59%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам NFLX и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -21.28% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
SHOP Shopify Inc. | -27.40% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between NFLX and SHOP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between NFLX and SHOP has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$317.27B
SHOP:
$152.31B
NFLX:
$3.09
SHOP:
$1.02
NFLX:
23.88
SHOP:
114.71
NFLX:
0.95
SHOP:
0.22
NFLX:
6.81
SHOP:
16.62
NFLX:
10.19
SHOP:
12.18
NFLX:
$46.89B
SHOP:
$9.20B
NFLX:
$22.99B
SHOP:
$5.93B
NFLX:
$26.91B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. SHOP — Ранг доходности на риск
NFLX
SHOP
Сравнение NFLX c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.07 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 0.14 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и SHOP
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -84.82% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.06% | -46.71% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | -46.71% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -84.82% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -84.82% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.88% | -34.72% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -28.26% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.52% | 23.39% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и SHOP
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 9.43%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 17.27% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 44.26% | -18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 57.29% | -23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.25% | 65.61% | -22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 59.04% | -17.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и SHOP
Ни NFLX, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFLX and SHOP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.27%) compared to NFLX (9.43%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор