Сравнение SHOP с GE
SHOP (Shopify Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 43.59% против 9.96% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам SHOP и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between SHOP and GE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.19 |
The correlation between SHOP and GE shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
GE:
$351.79B
SHOP:
$1.02
GE:
$8.15
SHOP:
106.25
GE:
41.14
SHOP:
0.20
GE:
0.01
SHOP:
15.39
GE:
7.37
SHOP:
11.29
GE:
19.48
SHOP:
$9.20B
GE:
$48.35B
SHOP:
$5.93B
GE:
$16.84B
SHOP:
$1.60B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. GE — Ранг доходности на риск
SHOP
GE
Сравнение SHOP c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.95 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 5.26 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и GE
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -85.53% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -20.85% | -25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -21.36% | -25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -44.94% | -39.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -81.18% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -2.88% | -36.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -25.78% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 7.71% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и GE
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 11.02% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 27.28% | +16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 31.64% | +25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 31.13% | +34.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 36.37% | +22.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и GE
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and GE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор