Сравнение GS с MA
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, MA in Credit Services. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 24.48% против 18.64% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам GS и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between GS and MA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between GS and MA has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
MA:
$437.55B
GS:
$57.41
MA:
$17.28
GS:
18.51
MA:
28.36
GS:
2.40
MA:
1.65
GS:
3.02
MA:
13.01
GS:
2.66
MA:
65.09
GS:
$110.77B
MA:
$33.94B
GS:
$61.53B
MA:
$26.70B
GS:
$24.94B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. MA — Ранг доходности на риск
GS
MA
Сравнение GS c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.79 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -1.59 | +14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и MA
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -62.67% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -20.91% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -20.91% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -28.25% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -41.00% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -17.82% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -9.82% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 10.48% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и MA
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 6.46% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 17.51% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 22.34% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 24.01% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 26.92% | +2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и MA
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и MA
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
GS and MA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs MA's -62.67%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор