Сравнение NFLX с ADI
NFLX (Netflix, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while ADI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 24.34%/yr for ADI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 54.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFLX имеют среднегодовую доходность 23.92%, а акции ADI немного впереди с 24.34%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
ADI
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 54.96%
- 6 месяцев
- 50.45%
- 1 год
- 88.15%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 24.34%
Сравнение доходности по годам NFLX и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
ADI Analog Devices, Inc. | 54.96% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Correlation
The correlation between NFLX and ADI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.33 |
The correlation between NFLX and ADI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
ADI:
$204.91B
NFLX:
$3.09
ADI:
$6.72
NFLX:
25.99
ADI:
62.16
NFLX:
1.03
ADI:
3.83
NFLX:
7.41
ADI:
16.17
NFLX:
11.09
ADI:
6.07
NFLX:
$46.89B
ADI:
$12.74B
NFLX:
$22.99B
ADI:
$8.22B
NFLX:
$26.91B
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. ADI — Ранг доходности на риск
NFLX
ADI
Сравнение NFLX c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.27 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 14.52 | -15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и ADI
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -82.88% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -15.73% | -27.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -32.20% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -32.20% | -43.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -33.62% | -42.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -4.54% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -33.91% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 5.70% | +19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и ADI
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 14.81% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 25.30% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 32.01% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 33.13% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 32.78% | +8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и ADI
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и ADI
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and ADI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (14.81%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор