PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRCX с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LRCX с PM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LRCX (Lam Research Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LRCX returned 46.35%/yr vs 11.05%/yr for PM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 89.76%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 46.35% против 11.05% соответственно.

LRCX

1 день
6.98%
1 месяц
10.34%
С начала года
89.76%
6 месяцев
99.61%
1 год
278.49%
3 года*
76.58%
5 лет*
40.10%
10 лет*
46.35%

PM

1 день
-1.25%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.74%
6 месяцев
20.88%
1 год
0.31%
3 года*
29.53%
5 лет*
18.20%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRCX и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRCX
Lam Research Corporation		89.76%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%
PM
Philip Morris International Inc.		10.74%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between LRCX and PM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.21

The correlation between LRCX and PM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$409.71B

PM:

$275.15B

EPS

LRCX:

$5.29

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

LRCX:

61.36

PM:

24.74

Коэффициент PEG

LRCX:

4.64

PM:

2.69

Коэффициент P/S

LRCX:

18.98

PM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$21.68B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$10.84B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$6.10B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

LRCX vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRCXPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.46
0.01

+5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
0.20

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.03

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.02

0.02

+14.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.19

0.03

+47.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRCX vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 5.46, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRCXPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46

0.01

+5.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.45

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Просадки

Сравнение просадок LRCX и PM

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRCXPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-42.87%

-45.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-20.64%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.10%

-20.64%

-26.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

-22.78%

-33.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

-42.87%

-13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-8.24%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-10.02%

-18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

10.79%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и PM

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRCXPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

9.76%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.13%

20.84%

+21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.52%

27.67%

+23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

22.69%

+23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

24.45%

+20.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и PM

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PM в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.31%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.84B
10.15B
(LRCX) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
49.8%
68.1%
Активы портфеля
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

LRCX and PM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (18.51%) compared to PM (9.76%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs PM's -42.87%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRCX и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор