Сравнение MSFT с PWR
MSFT (Microsoft Corporation) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 40.58%/yr for PWR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 24.64% против 40.58% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам MSFT и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between MSFT and PWR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1998 г. | 0.33 |
The correlation between MSFT and PWR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
PWR:
$105.52B
MSFT:
$16.79
PWR:
$7.29
MSFT:
24.52
PWR:
95.17
MSFT:
1.72
PWR:
4.72
MSFT:
9.65
PWR:
3.51
MSFT:
7.40
PWR:
11.67
MSFT:
$318.27B
PWR:
$29.99B
MSFT:
$217.41B
PWR:
$4.08B
MSFT:
$200.96B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. PWR — Ранг доходности на риск
MSFT
PWR
Сравнение MSFT c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 7.45 | -7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 17.97 | -18.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.55 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.41 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и PWR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.07% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.45% | -21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -33.89% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -33.89% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -45.53% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -11.64% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -46.86% | +25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 5.15% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и PWR
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 11.16% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 29.60% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 36.37% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 35.62% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 33.70% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и PWR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и PWR
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and PWR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (11.16%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор