Сравнение MSFT с SHOP
MSFT (Microsoft Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 23.18% против 43.82% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
Сравнение доходности по годам MSFT и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between MSFT and SHOP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.48 |
The correlation between MSFT and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
SHOP:
$161.53B
MSFT:
$16.79
SHOP:
$1.02
MSFT:
23.96
SHOP:
122.15
MSFT:
1.68
SHOP:
0.23
MSFT:
9.43
SHOP:
17.69
MSFT:
7.23
SHOP:
12.98
MSFT:
$318.27B
SHOP:
$9.20B
MSFT:
$217.41B
SHOP:
$5.93B
MSFT:
$200.96B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SHOP — Ранг доходности на риск
MSFT
SHOP
Сравнение MSFT c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.04 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.08 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SHOP
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -84.82% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -46.71% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -46.71% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -84.82% | +47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -84.82% | +47.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -30.46% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -28.28% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 24.67% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SHOP
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 11.63% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 44.06% | -19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 57.17% | -29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 65.63% | -38.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 59.05% | -31.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SHOP
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SHOP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор