PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с LRCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции SHOP уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 43.59% против 48.23% соответственно.

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
11.11%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
2.75%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%

LRCX

1 день
1.18%
1 месяц
22.62%
С начала года
114.54%
6 месяцев
128.79%
1 год
312.75%
3 года*
81.91%
5 лет*
43.22%
10 лет*
48.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
LRCX
Lam Research Corporation		114.54%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Correlation

The correlation between SHOP and LRCX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.42

The correlation between SHOP and LRCX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$141.08B

LRCX:

$463.20B

EPS

SHOP:

$1.02

LRCX:

$5.29

Коэффициент P/E

SHOP:

106.25

LRCX:

69.37

Коэффициент PEG

SHOP:

0.20

LRCX:

5.25

Коэффициент P/S

SHOP:

15.39

LRCX:

21.46

Коэффициент P/B

SHOP:

11.29

LRCX:

43.76

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

SHOP vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOPLRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
5.79

-5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
4.75

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.63

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

15.26

-15.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

51.20

-51.24

SHOP vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 5.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOP и LRCX

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-87.90%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-20.01%

-26.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-47.10%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-56.39%

-28.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-56.39%

-28.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.53%

0.00%

-39.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-28.17%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.27%

5.95%

+16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и LRCX

Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

21.52%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

43.63%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

52.78%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.55%

46.57%

+18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.07%

44.92%

+14.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и LRCX

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.28%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
5.84B
(SHOP) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and LRCX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (21.52%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор