Сравнение AVGO с SHOP
AVGO (Broadcom Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции AVGO уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 40.96% против 43.59% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам AVGO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between AVGO and SHOP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
SHOP:
$141.08B
AVGO:
$6.01
SHOP:
$1.02
AVGO:
63.58
SHOP:
106.25
AVGO:
0.79
SHOP:
0.20
AVGO:
24.70
SHOP:
15.39
AVGO:
21.24
SHOP:
11.29
AVGO:
$75.47B
SHOP:
$9.20B
AVGO:
$50.53B
SHOP:
$5.93B
AVGO:
$41.76B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
AVGO
SHOP
Сравнение AVGO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.02 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.04 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SHOP
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -84.82% | +36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -46.71% | +18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -46.71% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -84.82% | +43.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -84.82% | +36.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -39.53% | +18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -28.23% | +20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 22.27% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SHOP
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 15.38% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 43.41% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 57.03% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 65.55% | -22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 59.07% | -19.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SHOP
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVGO and SHOP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs SHOP's -84.82%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор