Сравнение MA с GILD
MA (Mastercard Incorporated) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 18.64% против 7.84% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам MA и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between MA and GILD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.31 |
The correlation between MA and GILD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
GILD:
$157.49B
MA:
$17.28
GILD:
$7.35
MA:
28.36
GILD:
17.09
MA:
1.65
GILD:
0.04
MA:
13.01
GILD:
5.30
MA:
65.09
GILD:
6.70
MA:
$33.94B
GILD:
$29.74B
MA:
$26.70B
GILD:
$18.74B
MA:
$21.23B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. GILD — Ранг доходности на риск
MA
GILD
Сравнение MA c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.70 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.99 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и GILD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -70.83% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -21.59% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -26.59% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -26.59% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -30.47% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -18.93% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -22.15% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 7.61% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и GILD
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.95% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 19.02% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 26.62% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.12% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 25.52% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и GILD
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и GILD
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
MA and GILD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор