Сравнение MO с ADI
MO (Altria Group, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ADI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 24.34%/yr for ADI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 54.96%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 7.93% против 24.34% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
ADI
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 54.96%
- 6 месяцев
- 50.45%
- 1 год
- 88.15%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 24.34%
Сравнение доходности по годам MO и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
ADI Analog Devices, Inc. | 54.96% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Correlation
The correlation between MO and ADI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.17 |
The correlation between MO and ADI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
ADI:
$204.91B
MO:
$4.79
ADI:
$6.72
MO:
15.00
ADI:
62.16
MO:
0.32
ADI:
3.83
MO:
5.54
ADI:
16.17
MO:
$21.82B
ADI:
$12.74B
MO:
$14.80B
ADI:
$8.22B
MO:
$11.70B
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. ADI — Ранг доходности на риск
MO
ADI
Сравнение MO c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 5.27 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 14.52 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и ADI
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -82.88% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -15.73% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -32.20% | +15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -32.20% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -33.62% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.54% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -33.91% | +21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 5.70% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и ADI
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 14.81% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 25.30% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 32.01% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 33.13% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 32.78% | -9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и ADI
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности ADI в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и ADI
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
MO and ADI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (14.81%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор