Сравнение MO с SHOP
MO (Altria Group, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 7.93% против 43.59% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам MO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between MO and SHOP is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.00 |
The correlation between MO and SHOP shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
SHOP:
$141.08B
MO:
$4.79
SHOP:
$1.02
MO:
15.00
SHOP:
106.25
MO:
0.32
SHOP:
0.20
MO:
5.54
SHOP:
15.39
MO:
$21.82B
SHOP:
$9.20B
MO:
$14.80B
SHOP:
$5.93B
MO:
$11.70B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
MO
SHOP
Сравнение MO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.02 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.04 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и SHOP
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -84.82% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -46.71% | +30.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -46.71% | +30.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -84.82% | +58.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -84.82% | +31.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -39.53% | +36.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -28.23% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 22.27% | -15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и SHOP
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 15.38% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 43.41% | -25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 57.03% | -34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 65.55% | -44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 59.07% | -36.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и SHOP
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MO and SHOP have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs SHOP's -84.82%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор