PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с MO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 43.59% против 7.93% соответственно.

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
7.94%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
2.75%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%

MO

1 день
0.74%
1 месяц
-1.57%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.74%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
MO
Altria Group, Inc.		26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between SHOP and MO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.00

The correlation between SHOP and MO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$141.08B

MO:

$120.36B

EPS

SHOP:

$1.02

MO:

$4.79

Коэффициент P/E

SHOP:

106.25

MO:

15.00

Коэффициент PEG

SHOP:

0.20

MO:

0.32

Коэффициент P/S

SHOP:

15.39

MO:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

SHOP vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.27

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.77

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.75

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

4.39

-4.43

SHOP vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOP и MO

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-65.43%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-16.40%

-30.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-16.40%

-30.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-25.83%

-58.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-53.69%

-31.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.53%

-3.50%

-36.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-11.92%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.27%

6.50%

+15.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и MO

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

6.71%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

17.60%

+25.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

22.59%

+34.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.55%

20.68%

+44.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.07%

22.97%

+36.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и MO

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
5.43B
(SHOP) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and MO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (15.38%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор