Сравнение SHOP с NFLX
SHOP (Shopify Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, SHOP returned 44.95%/yr vs 23.70%/yr for NFLX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -27.40%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -21.28%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 44.95% против 23.70% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -27.40%
- 6 месяцев
- -31.59%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 44.95%
NFLX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -21.87%
- 1 год
- -44.22%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 23.70%
Сравнение доходности по годам SHOP и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -27.40% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
NFLX Netflix, Inc. | -21.28% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between SHOP and NFLX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between SHOP and NFLX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$152.31B
NFLX:
$317.27B
SHOP:
$1.02
NFLX:
$3.09
SHOP:
114.71
NFLX:
23.88
SHOP:
0.22
NFLX:
0.95
SHOP:
16.62
NFLX:
6.81
SHOP:
12.18
NFLX:
10.19
SHOP:
$9.20B
NFLX:
$46.89B
SHOP:
$5.93B
NFLX:
$22.99B
SHOP:
$1.60B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. NFLX — Ранг доходности на риск
SHOP
NFLX
Сравнение SHOP c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.93 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.64 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и NFLX
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -81.99% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -47.06% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -47.06% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -75.95% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -75.95% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -44.88% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.26% | -24.94% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 26.52% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и NFLX
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 9.43% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.26% | 25.89% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 33.97% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.61% | 43.25% | +22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.04% | 41.54% | +17.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и NFLX
Ни SHOP, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and NFLX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.27%) compared to NFLX (9.43%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs NFLX's -81.99%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор