Сравнение SHOP с FSLR
SHOP (Shopify Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, FSLR in Solar. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 43.59% против 18.76% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам SHOP и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between SHOP and FSLR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
FSLR:
$28.77B
SHOP:
$1.02
FSLR:
$15.48
SHOP:
106.25
FSLR:
17.27
SHOP:
0.20
FSLR:
0.41
SHOP:
15.39
FSLR:
5.31
SHOP:
11.29
FSLR:
2.91
SHOP:
$9.20B
FSLR:
$5.42B
SHOP:
$5.93B
FSLR:
$2.26B
SHOP:
$1.60B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. FSLR — Ранг доходности на риск
SHOP
FSLR
Сравнение SHOP c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.70 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.57 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и FSLR
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -96.22% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -35.10% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -59.97% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -59.97% | -24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -61.26% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -16.01% | -23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -63.20% | +34.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 16.63% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и FSLR
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 23.37% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 41.98% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 58.23% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 54.07% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 50.84% | +8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и FSLR
Ни SHOP, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and FSLR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор