PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с PWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 18.64% против 41.17% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-8.08%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between MA and PWR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.37

The correlation between MA and PWR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$437.55B

PWR:

$107.64B

EPS

MA:

$17.28

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

MA:

28.36

PWR:

97.08

Коэффициент PEG

MA:

1.65

PWR:

4.81

Коэффициент P/S

MA:

13.01

PWR:

3.58

Коэффициент P/B

MA:

65.09

PWR:

11.90

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

MA vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.64

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.32

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.44

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.73

-6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

18.09

-19.68

MA vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и PWR

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-97.07%

+34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-17.11%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-33.89%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-33.89%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-45.53%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-9.87%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-46.84%

+37.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

5.41%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и PWR

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

13.07%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

30.74%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

37.12%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

35.79%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

33.78%

-6.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и PWR

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
8.40B
7.87B
(MA) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
14.1%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

MA and PWR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор