PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с GILD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 43.59% против 7.84% соответственно.

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
7.94%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
2.75%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.40%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Correlation

The correlation between SHOP and GILD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.14

The correlation between SHOP and GILD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$141.08B

GILD:

$157.49B

EPS

SHOP:

$1.02

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

SHOP:

106.25

GILD:

17.09

Коэффициент PEG

SHOP:

0.20

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

SHOP:

15.39

GILD:

5.30

Коэффициент P/B

SHOP:

11.29

GILD:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

SHOP vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOPGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.57

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.03

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.70

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

1.99

-2.03

SHOP vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOP и GILD

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-70.83%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-21.59%

-25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-26.59%

-20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-26.59%

-58.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-30.47%

-54.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.53%

-18.93%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-22.15%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.27%

7.61%

+14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и GILD

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

7.95%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

19.02%

+24.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

26.62%

+30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.55%

24.12%

+41.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.07%

25.52%

+33.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и GILD

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		1.91%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
6.96B
(SHOP) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and GILD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (15.38%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs GILD's -70.83%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор