Сравнение CDNS с MO
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 31.77% против 7.93% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам CDNS и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between CDNS and MO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.13 |
The correlation between CDNS and MO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
MO:
$120.36B
CDNS:
$4.28
MO:
$4.79
CDNS:
89.86
MO:
15.00
CDNS:
6.85
MO:
0.32
CDNS:
19.03
MO:
5.54
CDNS:
$5.53B
MO:
$21.82B
CDNS:
$4.91B
MO:
$14.80B
CDNS:
$1.87B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. MO — Ранг доходности на риск
CDNS
MO
Сравнение CDNS c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.75 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 4.39 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и MO
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -65.43% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -16.40% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -16.40% | -12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -25.83% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -53.69% | +21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -3.50% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -11.92% | -27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 6.50% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и MO
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 6.71% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 17.60% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 22.59% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 20.68% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 22.97% | +11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и MO
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и MO
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and MO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор