PortfoliosLab logo
Сравнение GILD с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GILD и JNJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GILD и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,887.97%
2,118.65%
GILD
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

2.39

JNJ:

0.35

Коэф-т Сортино

GILD:

3.36

JNJ:

0.60

Коэф-т Омега

GILD:

1.43

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

GILD:

2.01

JNJ:

0.38

Коэф-т Мартина

GILD:

13.25

JNJ:

1.07

Индекс Язвы

GILD:

4.51%

JNJ:

6.21%

Дневная вол-ть

GILD:

25.08%

JNJ:

19.11%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

GILD:

-11.51%

JNJ:

-9.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$132.33B

JNJ:

$371.93B

EPS

GILD:

$4.76

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

GILD:

21.67

JNJ:

17.19

Коэффициент PEG

GILD:

0.22

JNJ:

1.05

Коэффициент P/S

GILD:

4.61

JNJ:

4.16

Коэффициент P/B

GILD:

6.73

JNJ:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$22.06B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$17.36B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$7.98B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.59% против 7.36% соответственно.


GILD

С начала года

12.48%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

17.72%

1 год

63.62%

5 лет

9.61%

10 лет

3.59%

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

2.89%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILD c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GILD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILD: 2.39
JNJ: 0.35
Коэффициент Сортино GILD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILD: 3.36
JNJ: 0.60
Коэффициент Омега GILD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILD: 1.43
JNJ: 1.08
Коэффициент Кальмара GILD, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILD: 2.01
JNJ: 0.38
Коэффициент Мартина GILD, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILD: 13.25
JNJ: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39
0.35
GILD
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и JNJ

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности JNJ в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILD
Gilead Sciences, Inc.
3.00%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок GILD и JNJ

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-9.20%
GILD
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и JNJ

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 8.79%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
10.88%
GILD
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию