PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILD с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GILD и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILD и JNJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.
14.47%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
JNJ
Johnson & Johnson
18.06%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$175.06B

JNJ:

$592.77B

EPS

GILD:

$6.79

JNJ:

$11.04

Коэффициент P/E

GILD:

20.59

JNJ:

22.02

Коэффициент PEG

GILD:

0.05

JNJ:

0.73

Коэффициент P/S

GILD:

5.95

JNJ:

6.27

Коэффициент P/B

GILD:

7.74

JNJ:

7.27

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.44B

JNJ:

$94.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$23.79B

JNJ:

$68.56B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.90B

JNJ:

$39.85B

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 7.76% против 11.41% соответственно.


GILD

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.96%
С начала года
14.47%
6 месяцев
27.92%
1 год
28.18%
3 года*
22.94%
5 лет*
20.43%
10 лет*
7.76%

JNJ

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.50%
С начала года
18.06%
6 месяцев
32.21%
1 год
60.80%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.44%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gilead Sciences, Inc.

Johnson & Johnson

Доходность на риск

GILD vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD
Ранг доходности на риск GILD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 7777
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILDJNJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

3.51

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

4.77

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.64

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

7.48

-5.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

25.03

-19.38

GILD vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILDJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

3.51

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между GILD и JNJ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и JNJ

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности JNJ в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.
2.28%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
JNJ
Johnson & Johnson
2.14%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Просадки

Сравнение просадок GILD и JNJ

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и JNJ.


Загрузка...

Показатели просадок


GILDJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-50.67%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-8.42%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-18.41%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-27.37%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-2.22%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.20%

-11.89%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.52%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и JNJ

Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GILDJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.42%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

10.96%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

17.46%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

16.67%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

18.33%

+7.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.93B
24.56B
(GILD) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILD и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilead Sciences, Inc. и Johnson & Johnson.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
86.8%
86.4%
Активы портфеля
GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.