PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GILD с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GILDJNJ
Дох-ть с нач. г.-15.11%-5.88%
Дох-ть за 1 год-15.04%-9.15%
Дох-ть за 3 года5.88%-0.12%
Дох-ть за 5 лет5.02%4.30%
Дох-ть за 10 лет3.11%6.86%
Коэф-т Шарпа-0.64-0.52
Дневная вол-ть21.72%15.13%
Макс. просадка-70.83%-50.68%
Current Drawdown-24.58%-16.67%

Фундаментальные показатели


GILDJNJ
Рыночная капитализация$91.25B$381.20B
Прибыль на акцию$4.50$5.20
Цена/прибыль16.2830.42
PEG коэффициент0.450.97
Выручка (12 мес.)$27.12B$85.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.62B$63.95B
EBITDA (12 мес.)$12.49B$30.77B

Корреляция

0.26
-1.001.00

Корреляция между GILD и JNJ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GILD и JNJ

С начала года, GILD показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.11% против 6.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.63%
-5.20%
GILD
JNJ

Сравнение акций, фондов или ETF


Gilead Sciences, Inc.

Johnson & Johnson

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GILD c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GILD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GILD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GILD в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GILD в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GILD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.28
JNJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNJ в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNJ в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNJ в сравнении с широким рынком0.501.001.500.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNJ в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNJ в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.03

Сравнение коэффициента Шарпа GILD и JNJ

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному -0.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GILD и JNJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.64
-0.52
GILD
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и JNJ

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности JNJ в 3.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.44%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
3.23%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GILD и JNJ

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GILD и JNJ


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-24.58%
-16.67%
GILD
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и JNJ

Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.34%
3.51%
GILD
JNJ