PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с MSFT

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

SHOP (Shopify Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SHOP returned 44.95%/yr vs 23.91%/yr for MSFT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -27.40%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.54%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 44.95% против 23.91% соответственно.

SHOP

1 день
4.69%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-27.40%
6 месяцев
-31.59%
1 год
2.82%
3 года*
22.35%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
44.95%

MSFT

1 день
5.71%
1 месяц
-17.16%
С начала года
-22.54%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-24.19%
3 года*
4.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
23.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-27.40%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.54%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SHOP and MSFT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.48

The correlation between SHOP and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$152.31B

MSFT:

$2.78T

EPS

SHOP:

$1.02

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SHOP:

114.71

MSFT:

22.21

Коэффициент PEG

SHOP:

0.22

MSFT:

1.55

Коэффициент P/S

SHOP:

16.62

MSFT:

8.74

Коэффициент P/B

SHOP:

12.18

MSFT:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с CRMSHOP с SESHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SHOP vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOPMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.91

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-1.19

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.85

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.71

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-1.40

+1.55

SHOP vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOP и MSFT

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-69.38%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-34.50%

-12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-34.50%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-37.15%

-47.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-37.15%

-47.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.72%

-30.76%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.26%

-21.79%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.39%

17.44%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и MSFT

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

13.41%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.26%

23.97%

+20.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.29%

26.88%

+30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.61%

26.96%

+38.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.04%

27.15%

+31.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и MSFT

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
82.89B
(SHOP) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and MSFT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (17.27%) compared to MSFT (13.41%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs MSFT's -69.38%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор