Сравнение META с ADI
META (Meta Platforms, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ADI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 24.34%/yr for ADI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 54.96%. За последние 10 лет акции META уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 17.39% против 24.34% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
ADI
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 54.96%
- 6 месяцев
- 50.45%
- 1 год
- 88.15%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 24.34%
Сравнение доходности по годам META и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
ADI Analog Devices, Inc. | 54.96% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Correlation
The correlation between META and ADI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.40 |
The correlation between META and ADI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
ADI:
$204.91B
META:
$27.47
ADI:
$6.72
META:
20.64
ADI:
62.16
META:
0.85
ADI:
3.83
META:
6.78
ADI:
16.17
META:
5.97
ADI:
6.07
META:
$214.96B
ADI:
$12.74B
META:
$176.14B
ADI:
$8.22B
META:
$106.31B
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. ADI — Ранг доходности на риск
META
ADI
Сравнение META c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.27 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 14.52 | -15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и ADI
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -82.88% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -15.73% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -32.20% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -32.20% | -44.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -33.62% | -43.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -4.54% | -23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -33.91% | +18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 5.70% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и ADI
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 14.81% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 25.30% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 32.01% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 33.13% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 32.78% | +5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и ADI
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ADI в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и ADI
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
META and ADI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (14.81%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор