Сравнение MSFT с ADI
MSFT (Microsoft Corporation) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, ADI in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 24.34%/yr for ADI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 54.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.39%, а акции ADI немного отстают с 24.34%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
ADI
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 54.96%
- 6 месяцев
- 50.45%
- 1 год
- 88.15%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 24.34%
Сравнение доходности по годам MSFT и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ADI Analog Devices, Inc. | 54.96% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Correlation
The correlation between MSFT and ADI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.40 |
The correlation between MSFT and ADI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
ADI:
$204.91B
MSFT:
$16.79
ADI:
$6.72
MSFT:
23.27
ADI:
62.16
MSFT:
1.63
ADI:
3.83
MSFT:
9.16
ADI:
16.17
MSFT:
7.02
ADI:
6.07
MSFT:
$318.27B
ADI:
$12.74B
MSFT:
$217.41B
ADI:
$8.22B
MSFT:
$200.96B
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ADI — Ранг доходности на риск
MSFT
ADI
Сравнение MSFT c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.27 | -5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 14.52 | -15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ADI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -82.88% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.73% | -18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -32.20% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -32.20% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -33.62% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -4.54% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -33.91% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 5.70% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ADI
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 14.81% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 25.30% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 32.01% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 33.13% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 32.78% | -5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ADI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ADI в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ADI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ADI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (14.81%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор