Millie

График показывает рост $10,000 инвестированных в Millie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Millie на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -4.28% с начала года и доходность в 25.61% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Millie закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

Millie: годовая альфа составляет 12.20%, бета — 1.01, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

• Портфель участвовал в 137.00% роста S&P 500 Index, но только в 76.00% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 12.20% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.01 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Millie составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Millie имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Millie имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.25
• За 5 лет: 1.29
• За 10 лет: 1.35
• За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Millie за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Millie показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Millie составляет 6.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.