Сравнение PEP с LLY
PEP (PepsiCo, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 5.36% против 32.37% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам PEP и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between PEP and LLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between PEP and LLY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
LLY:
$1.08T
PEP:
$7.65
LLY:
$28.16
PEP:
17.71
LLY:
40.73
PEP:
6.13
LLY:
0.82
PEP:
1.92
LLY:
14.25
PEP:
8.39
LLY:
32.94
PEP:
$96.90B
LLY:
$72.25B
PEP:
$52.29B
LLY:
$59.75B
PEP:
$18.40B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. LLY — Ранг доходности на риск
PEP
LLY
Сравнение PEP c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.15 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 5.36 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и LLY
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -68.24% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -23.18% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -34.48% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -34.48% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -34.48% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -7.18% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -19.18% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 9.29% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и LLY
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 10.15% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 27.46% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 38.57% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 32.56% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 30.33% | -10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и LLY
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и LLY
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and LLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.15%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор