PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABBV с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABBV с AAPL

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ABBV и AAPL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABBV и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
819.02%
1,174.82%
ABBV
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBV:

0.99

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

ABBV:

1.36

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

ABBV:

1.21

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ABBV:

1.29

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

ABBV:

3.22

AAPL:

2.88

Индекс Язвы

ABBV:

8.27%

AAPL:

9.07%

Дневная вол-ть

ABBV:

26.97%

AAPL:

32.61%

Макс. просадка

ABBV:

-45.09%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ABBV:

-9.12%

AAPL:

-17.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBV:

$342.32B

AAPL:

$3.16T

EPS

ABBV:

$2.34

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

ABBV:

82.70

AAPL:

33.36

Коэффициент PEG

ABBV:

0.41

AAPL:

2.07

Коэффициент P/S

ABBV:

5.97

AAPL:

7.98

Коэффициент P/B

ABBV:

102.95

AAPL:

47.29

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$57.37B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$46.58B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$16.33B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.05%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 16.53% против 22.18% соответственно.

ABBV

С начала года

11.85%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

-1.36%

1 год

24.32%

5 лет

23.76%

10 лет

16.53%

AAPL

С начала года

-15.05%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-7.45%

1 год

25.35%

5 лет

24.92%

10 лет

22.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBV и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBV c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABBV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABBV: 0.99
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино ABBV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABBV: 1.36
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега ABBV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABBV: 1.21
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара ABBV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABBV: 1.29
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина ABBV, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABBV: 3.22
AAPL: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.80
ABBV
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и AAPL

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности AAPL в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABBV
AbbVie Inc.		3.27%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
AAPL
Apple Inc		0.47%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ABBV и AAPL

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.12%
-17.87%
ABBV
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и AAPL

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 13.10%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.10%
22.37%
ABBV
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
13.34B
124.30B
(ABBV) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBV и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AbbVie Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
46.9%
(ABBV) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 58.28B при выручке в 124.30B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 42.83B при выручке в 124.30B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 36.33B при выручке в 124.30B, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.