PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMGN с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMGN с AAPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMGN (Amgen Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, AMGN returned 11.65%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.65% против 29.63% соответственно.

AMGN

1 день
-1.10%
1 месяц
5.02%
С начала года
7.16%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.66%
3 года*
20.11%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.65%

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMGN и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMGN
Amgen Inc.		7.16%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between AMGN and AAPL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$188.08B

AAPL:

$4.45T

EPS

AMGN:

$14.38

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

AMGN:

24.05

AAPL:

36.61

Коэффициент PEG

AMGN:

1.38

AAPL:

4.82

Коэффициент P/S

AMGN:

5.04

AAPL:

9.94

Коэффициент P/B

AMGN:

20.47

AAPL:

41.82

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$37.24B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$26.61B

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$17.27B

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AMGN vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMGN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMGNAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.18

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.09

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.53

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

8.89

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMGN vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMGNAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.18

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AMGN и AAPL

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGNAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-81.80%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-13.80%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-33.36%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-33.36%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-38.52%

+13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-4.33%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-29.60%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

5.48%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и AAPL

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGNAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.68%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

15.99%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

22.41%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

27.47%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

28.91%

-4.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и AAPL

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности AAPL в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
AMGN
Amgen Inc.		2.83%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
8.62B
111.18B
(AMGN) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
68.2%
49.3%
Активы портфеля
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

AMGN and AAPL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMGN has higher volatility (6.37%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMGN и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор