Сравнение PEP с AVGO
PEP (PepsiCo, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 40.73%/yr for AVGO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 5.36% против 40.73% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
- Всё время*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам PEP и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between PEP and AVGO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between PEP and AVGO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
AVGO:
$1.80T
PEP:
$7.65
AVGO:
$6.01
PEP:
17.71
AVGO:
62.92
PEP:
6.13
AVGO:
0.78
PEP:
1.92
AVGO:
24.45
PEP:
8.39
AVGO:
21.03
PEP:
$96.90B
AVGO:
$75.47B
PEP:
$52.29B
AVGO:
$50.53B
PEP:
$18.40B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. AVGO — Ранг доходности на риск
PEP
AVGO
Сравнение PEP c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.21 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.49 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и AVGO
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -48.30% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -28.67% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -41.15% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -41.15% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -48.30% | +17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -21.35% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -8.05% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 13.84% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и AVGO
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 13.79% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 34.41% | -17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 47.31% | -25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 43.87% | -25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 39.68% | -19.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и AVGO
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AVGO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и AVGO
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and AVGO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор