PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEP с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с JPM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PEP (PepsiCo, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 21.27%/yr for JPM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.36% против 21.27% соответственно.

PEP

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-5.61%
С начала года
-3.77%
1 год
-1.69%
3 года*
-7.52%
5 лет*
0.44%
10 лет*
5.36%
Всё время*
9.54%

JPM

1 день
-0.65%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
9.49%
С начала года
6.66%
1 год
18.57%
3 года*
32.69%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.27%
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-3.77%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		6.66%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between PEP and JPM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г.

0.27

The correlation between PEP and JPM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$185.04B

JPM:

$908.01B

EPS

PEP:

$7.65

JPM:

$23.29

Коэффициент P/E

PEP:

17.71

JPM:

14.55

Коэффициент PEG

PEP:

6.13

JPM:

1.61

Коэффициент P/S

PEP:

1.92

JPM:

3.18

Коэффициент P/B

PEP:

8.39

JPM:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$96.90B

JPM:

$297.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$52.29B

JPM:

$186.33B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$18.40B

JPM:

$90.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

PEP vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.84

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.25

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.21

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

2.85

-3.06

PEP vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и JPM

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-76.16%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-15.47%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-24.42%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-38.77%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-43.63%

+13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.77%

-2.32%

-20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-17.58%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

6.53%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и JPM

PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.42%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

16.66%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

22.17%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

24.41%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

27.31%

-7.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и JPM

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности JPM в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.77%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.24%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
24.18B
82.46B
(PEP) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
54.2%
66.5%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and JPM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (8.71%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор