PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEP с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с GOOGL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PEP (PepsiCo, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 25.05%/yr for GOOGL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 5.36% против 25.05% соответственно.

PEP

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-5.61%
С начала года
-3.77%
1 год
-1.69%
3 года*
-7.52%
5 лет*
0.44%
10 лет*
5.36%
Всё время*
9.54%

GOOGL

1 день
1.51%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
6.80%
С начала года
12.60%
1 год
90.75%
3 года*
43.56%
5 лет*
22.73%
10 лет*
25.05%
Всё время*
25.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-3.77%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		12.60%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between PEP and GOOGL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.26

The correlation between PEP and GOOGL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$185.04B

GOOGL:

$4.26T

EPS

PEP:

$7.65

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

PEP:

17.71

GOOGL:

26.85

Коэффициент PEG

PEP:

6.13

GOOGL:

1.32

Коэффициент P/S

PEP:

1.92

GOOGL:

10.18

Коэффициент P/B

PEP:

8.39

GOOGL:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$96.90B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$52.29B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$18.40B

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

PEP vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.99

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
4.13

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.48

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

13.64

-13.85

PEP vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и GOOGL

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-65.29%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-20.37%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-29.81%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-44.32%

+14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-44.32%

+14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.77%

-12.52%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-13.01%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

6.67%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и GOOGL

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

10.52%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

22.72%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

30.55%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

31.67%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

29.28%

-9.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и GOOGL

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности GOOGL в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.24%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
24.18B
109.90B
(PEP) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20222023202420252026
54.2%
62.5%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and GOOGL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (10.52%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор