PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEP с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEP и ABBV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PEP с ABBV

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PepsiCo, Inc. (PEP) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEP или ABBV.

Доходность

Сравнение доходности PEP и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-1.12

ABBV:

0.72

Коэф-т Сортино

PEP:

-1.44

ABBV:

1.24

Коэф-т Омега

PEP:

0.83

ABBV:

1.19

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.69

ABBV:

1.22

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.63

ABBV:

2.77

Индекс Язвы

PEP:

12.90%

ABBV:

9.11%

Дневная вол-ть

PEP:

19.55%

ABBV:

28.15%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

PEP:

-28.97%

ABBV:

-12.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$179.49B

ABBV:

$330.30B

EPS

PEP:

$6.79

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/E

PEP:

19.28

ABBV:

79.91

Коэффициент PEG

PEP:

2.32

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

PEP:

1.96

ABBV:

5.76

Коэффициент P/B

PEP:

9.76

ABBV:

232.61

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$91.52B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$50.10B

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$16.57B

ABBV:

$16.36B

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 6.48% против 15.46% соответственно.

PEP

С начала года

-13.14%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-18.31%

1 год

-21.76%

3 года

-4.84%

5 лет

2.67%

10 лет

6.48%

ABBV

С начала года

7.20%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

4.80%

1 год

20.19%

3 года

12.49%

5 лет

20.35%

10 лет

15.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

AbbVie Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и ABBV

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ABBV в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.		4.16%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
ABBV
AbbVie Inc.		3.41%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок PEP и ABBV

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и ABBV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и ABBV

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 4.53%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
17.92B
13.34B
(PEP) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
55.8%
83.9%
(PEP) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.