PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TXN с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с PEP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TXN (Texas Instruments Incorporated) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TXN returned 19.02%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 65.64%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 19.02% против 5.36% соответственно.

TXN

1 день
0.02%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
50.00%
С начала года
65.64%
1 год
34.82%
3 года*
18.94%
5 лет*
11.01%
10 лет*
19.02%
Всё время*
11.26%

PEP

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-5.61%
С начала года
-3.77%
1 год
-1.69%
3 года*
-7.52%
5 лет*
0.44%
10 лет*
5.36%
Всё время*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated		65.64%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
PEP
PepsiCo, Inc.		-3.77%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between TXN and PEP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.24

The correlation between TXN and PEP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$258.53B

PEP:

$185.04B

EPS

TXN:

$5.87

PEP:

$7.65

Коэффициент P/E

TXN:

48.36

PEP:

17.71

Коэффициент P/S

TXN:

14.08

PEP:

1.92

Коэффициент P/B

TXN:

15.48

PEP:

8.39

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

PEP:

$96.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

PEP:

$52.29B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

PEP:

$18.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

TXN vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXNPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.08

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.04

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.09

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

-0.21

+2.89

TXN vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXN и PEP

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-73.92%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.50%

-19.03%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-29.17%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-30.32%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-30.32%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-22.77%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.74%

-13.66%

-21.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

8.07%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и PEP

Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.26%

8.71%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

16.57%

+18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

21.63%

+22.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.39%

18.77%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

19.84%

+11.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и PEP

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PEP в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.24%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.98%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
4.83B
24.18B
(TXN) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
58.0%
54.2%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and PEP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (18.26%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs PEP's -73.92%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор