PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEP с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с TXN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PEP (PepsiCo, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while TXN operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 19.02%/yr for TXN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 65.64%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 5.36% против 19.02% соответственно.

PEP

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-5.61%
С начала года
-3.77%
1 год
-1.69%
3 года*
-7.52%
5 лет*
0.44%
10 лет*
5.36%
Всё время*
9.54%

TXN

1 день
0.02%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
50.00%
С начала года
65.64%
1 год
34.82%
3 года*
18.94%
5 лет*
11.01%
10 лет*
19.02%
Всё время*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-3.77%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
TXN
Texas Instruments Incorporated		65.64%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between PEP and TXN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.24

The correlation between PEP and TXN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$185.04B

TXN:

$258.53B

EPS

PEP:

$7.65

TXN:

$5.87

Коэффициент P/E

PEP:

17.71

TXN:

48.36

Коэффициент P/S

PEP:

1.92

TXN:

14.08

Коэффициент P/B

PEP:

8.39

TXN:

15.48

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$96.90B

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$52.29B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$18.40B

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

PEP vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.80

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.43

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.27

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

2.68

-2.89

PEP vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и TXN

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-85.81%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-27.50%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-33.41%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-33.41%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-33.41%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.77%

-14.51%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-34.74%

+21.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

13.41%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и TXN

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

18.26%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

35.10%

-18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

43.85%

-22.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

33.39%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

31.64%

-11.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и TXN

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TXN в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.24%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.98%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
24.18B
4.83B
(PEP) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
54.2%
58.0%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and TXN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (18.26%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs TXN's -85.81%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор