Сравнение JPM с PEP
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JPM returned 21.27%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 21.27% против 5.36% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам JPM и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between JPM and PEP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.27 |
The correlation between JPM and PEP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$908.01B
PEP:
$185.04B
JPM:
$23.29
PEP:
$7.65
JPM:
14.55
PEP:
17.71
JPM:
1.61
PEP:
6.13
JPM:
3.18
PEP:
1.92
JPM:
2.68
PEP:
8.39
JPM:
$297.63B
PEP:
$96.90B
JPM:
$186.33B
PEP:
$52.29B
JPM:
$90.84B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. PEP — Ранг доходности на риск
JPM
PEP
Сравнение JPM c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.09 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -0.21 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и PEP
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -73.92% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -19.03% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -29.17% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -30.32% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -30.32% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -22.77% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -13.66% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 8.07% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и PEP
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.42%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 8.71% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 16.57% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 21.63% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 18.77% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 19.84% | +7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и PEP
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и PEP
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and PEP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs PEP's -73.92%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор