2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	6.67%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
ELF e.l.f. Beauty, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6.67%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.67%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2024	0.08%	-5.93%	-1.27%	-1.69%	41.48%	32.68%	28.61%	—
Активы портфеля:
WM Waste Management, Inc.	1.91%	-3.96%	7.58%	7.97%	6.12%	14.58%	14.51%	17.02%
PGR The Progressive Corporation	1.03%	-7.23%	-8.77%	-15.44%	-19.30%	13.80%	18.00%	22.03%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.80%	-2.87%	-5.43%	-4.21%	49.99%	22.58%	15.84%	21.15%
AAPL Apple Inc	0.11%	-1.68%	-5.78%	-0.62%	36.45%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-9.06%	-22.60%	-27.51%	4.58%	10.00%	9.94%	22.58%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-4.85%	-12.80%	11.75%	27.67%	39.72%	39.64%	31.19%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.62%	-10.52%	-10.38%	-20.59%	-29.88%	-1.17%	2.88%	13.56%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	-5.28%	-8.93%	-6.67%	116.76%	72.07%	48.84%	38.50%
AMAT Applied Materials, Inc.	-1.51%	0.56%	35.77%	60.71%	176.95%	42.99%	20.77%	33.82%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.96%	-12.90%	-19.02%	14.17%	39.54%	14.16%	17.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.78%	2.32%	-9.17%	1.38%									-1.27%
2025	1.28%	-0.66%	-7.23%	2.53%	11.42%	7.59%	-1.98%	-0.12%	7.15%	0.67%	1.82%	-1.12%	21.98%
2024	7.78%	13.10%	2.71%	-3.72%	8.02%	7.60%	-5.04%	2.67%	-1.29%	-3.04%	6.57%	-0.69%	38.37%
2023	10.32%	3.04%	10.61%	3.76%	9.82%	7.03%	0.69%	1.84%	-5.41%	1.13%	10.70%	6.41%	77.17%
2022	-8.51%	-3.53%	6.32%	-9.07%	1.26%	-6.58%	10.80%	-2.94%	-8.95%	5.48%	12.37%	-6.61%	-12.50%
2021	1.15%	2.47%	5.16%	5.02%	0.87%	6.17%	4.86%	5.03%	-5.91%	8.08%	3.55%	6.07%	50.79%

Метрики бенчмарка

2024: годовая альфа составляет 15.43%, бета — 1.10, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 23.09.2016.

Портфель участвовал в 155.02% роста S&P 500 Index, но только в 82.12% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 15.43% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.10 и R² 0.84 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 15.43%

Бета: 1.10

R²: 0.84

Участие в росте: 155.02%

Участие в снижении: 82.12%

Комиссия

Комиссия 2024 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	0.88	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	1.37	+0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.12	1.39	+0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.18	6.43	+1.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WM Waste Management, Inc.	39	0.10	0.26	1.03	0.12	0.29
PGR The Progressive Corporation	6	-1.04	-1.35	0.83	-0.91	-1.47
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	60	1.13	1.71	1.24	1.98	6.27
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	34	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	10	-0.91	-1.18	0.84	-0.73	-1.21
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
AMAT Applied Materials, Inc.	94	2.82	3.06	1.43	6.62	18.28
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.23
За 5 лет: 1.34
За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.96%	0.63%	0.57%	0.75%	0.84%	1.02%	1.18%	1.31%	1.34%	1.30%	1.30%	1.55%
Активы портфеля:
WM Waste Management, Inc.	1.45%	1.50%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%
PGR The Progressive Corporation	7.12%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.53%	0.69%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024 показал максимальную просадку в 30.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка 2024 составляет 9.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.39%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	49	2 июн. 2020 г.	72
-24.4%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	158	2 февр. 2023 г.	277
-22.27%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	133
-20.13%	11 июл. 2024 г.	187	8 апр. 2025 г.	35	29 мая 2025 г.	222
-13.19%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MCK	PGR	LLY	WM	ELF	CMG	COST	META	AAPL	NVDA	AVGO	AMAT	ASML	MSFT	XLK	Portfolio
Benchmark	1.00	0.34	0.35	0.36	0.42	0.42	0.44	0.52	0.62	0.69	0.64	0.66	0.66	0.67	0.74	0.89	0.87
MCK	0.34	1.00	0.28	0.30	0.32	0.16	0.16	0.28	0.14	0.18	0.12	0.16	0.17	0.15	0.19	0.22	0.33
PGR	0.35	0.28	1.00	0.24	0.40	0.15	0.16	0.29	0.15	0.20	0.12	0.16	0.15	0.13	0.23	0.23	0.32
LLY	0.36	0.30	0.24	1.00	0.30	0.16	0.18	0.27	0.22	0.24	0.19	0.21	0.19	0.22	0.28	0.29	0.39
WM	0.42	0.32	0.40	0.30	1.00	0.17	0.24	0.39	0.15	0.25	0.13	0.17	0.18	0.18	0.29	0.30	0.35
ELF	0.42	0.16	0.15	0.16	0.17	1.00	0.25	0.25	0.27	0.27	0.29	0.30	0.31	0.33	0.28	0.37	0.52
CMG	0.44	0.16	0.16	0.18	0.24	0.25	1.00	0.34	0.35	0.34	0.34	0.30	0.31	0.35	0.39	0.43	0.51
COST	0.52	0.28	0.29	0.27	0.39	0.25	0.34	1.00	0.33	0.40	0.33	0.33	0.34	0.34	0.44	0.46	0.54
META	0.62	0.14	0.15	0.22	0.15	0.27	0.35	0.33	1.00	0.50	0.53	0.49	0.47	0.50	0.60	0.65	0.65
AAPL	0.69	0.18	0.20	0.24	0.25	0.27	0.34	0.40	0.50	1.00	0.52	0.51	0.50	0.52	0.62	0.76	0.68
NVDA	0.64	0.12	0.12	0.19	0.13	0.29	0.34	0.33	0.53	0.52	1.00	0.63	0.65	0.64	0.60	0.77	0.76
AVGO	0.66	0.16	0.16	0.21	0.17	0.30	0.30	0.33	0.49	0.51	0.63	1.00	0.66	0.64	0.56	0.74	0.75
AMAT	0.66	0.17	0.15	0.19	0.18	0.31	0.31	0.34	0.47	0.50	0.65	0.66	1.00	0.77	0.53	0.73	0.76
ASML	0.67	0.15	0.13	0.22	0.18	0.33	0.35	0.34	0.50	0.52	0.64	0.64	0.77	1.00	0.57	0.73	0.77
MSFT	0.74	0.19	0.23	0.28	0.29	0.28	0.39	0.44	0.60	0.62	0.60	0.56	0.53	0.57	1.00	0.83	0.75
XLK	0.89	0.22	0.23	0.29	0.30	0.37	0.43	0.46	0.65	0.76	0.77	0.74	0.73	0.73	0.83	1.00	0.91
Portfolio	0.87	0.33	0.32	0.39	0.35	0.52	0.51	0.54	0.65	0.68	0.76	0.75	0.76	0.77	0.75	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2016 г.

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов