Сравнение ELF с LLY
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs 39.59%/yr for LLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%.
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам ELF и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ELF and LLY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.67B
LLY:
$1.02T
ELF:
$0.44
LLY:
$28.14
ELF:
137.90
LLY:
40.26
ELF:
3.08
LLY:
0.81
ELF:
2.22
LLY:
14.08
ELF:
3.24
LLY:
32.54
ELF:
$1.64B
LLY:
$72.25B
ELF:
$1.16B
LLY:
$59.75B
ELF:
$185.47M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. LLY — Ранг доходности на риск
ELF
LLY
Сравнение ELF c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.72 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.28 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и LLY
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -68.24% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -23.64% | -42.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -34.48% | -42.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -34.48% | -42.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | -2.41% | -69.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -19.21% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 9.49% | +30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и LLY
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 9.27% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 27.16% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 38.01% | +28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 32.46% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 30.19% | +25.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и LLY
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и LLY
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and LLY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.53%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор