PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с MCK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMAT (Applied Materials, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 16.64%/yr for MCK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 38.86% против 16.64% соответственно.

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
234.96%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%

MCK

1 день
-0.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.47%
1 год
8.11%
3 года*
26.04%
5 лет*
32.74%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAT и MCK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
MCK
McKesson Corporation		-4.23%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%

Correlation

The correlation between AMAT and MCK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г.

0.21

The correlation between AMAT and MCK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$453.23B

MCK:

$96.20B

EPS

AMAT:

$10.61

MCK:

$38.38

Коэффициент P/E

AMAT:

53.45

MCK:

20.43

Коэффициент PEG

AMAT:

6.80

MCK:

0.27

Коэффициент P/S

AMAT:

15.67

MCK:

0.24

Коэффициент P/B

AMAT:

18.96

MCK:

13.91

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$29.02B

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$14.21B

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$9.92B

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

McKesson Corporation

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW

Доходность на риск

AMAT vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMATMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
0.27

+4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
0.63

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.08

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.67

0.29

+10.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.41

0.74

+29.67

AMAT vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа MCK равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAT и MCK

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMATMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-82.84%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-27.17%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-27.17%

-22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-27.17%

-27.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-44.23%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.17%

+21.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.78%

-28.64%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

10.40%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и MCK

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMATMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

6.47%

+14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.83%

22.74%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.03%

29.14%

+19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.20%

24.19%

+20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.94%

28.82%

+14.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и MCK

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MCK в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
MCK
McKesson Corporation		0.42%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
7.91B
96.30B
(AMAT) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMAT и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Materials, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.9%
4.2%
Активы портфеля
AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

AMAT and MCK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs MCK's -82.84%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAT и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор