Сравнение CMG с PGR
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.09% против 23.64% соответственно.
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам CMG и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CMG and PGR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between CMG and PGR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$1.09
PGR:
$19.23
CMG:
29.48
PGR:
10.56
CMG:
1.10
PGR:
0.08
CMG:
3.53
PGR:
1.36
CMG:
$12.14B
PGR:
$87.65B
CMG:
$4.39B
PGR:
$23.23B
CMG:
$2.30B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. PGR — Ранг доходности на риск
CMG
PGR
Сравнение CMG c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.80 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.23 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и PGR
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -71.06% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -24.30% | -27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -30.35% | -28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -30.35% | -28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -30.35% | -28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -25.70% | -27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -14.53% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 15.96% | +19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и PGR
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.54% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 16.87% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 22.55% | +16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 24.55% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 24.48% | +11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и PGR
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и PGR
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and PGR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.80%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs PGR's -71.06%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор