Сравнение CMG с XLK
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 25.19%/yr for XLK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.09% против 25.19% соответственно.
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам CMG и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between CMG and XLK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between CMG and XLK has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. XLK — Ранг доходности на риск
CMG
XLK
Сравнение CMG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.36 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 10.85 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и XLK
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -82.05% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -15.92% | -35.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -25.66% | -33.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -33.56% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -33.56% | -25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -6.77% | -46.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -34.93% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 4.92% | +30.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и XLK
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 10.80% и 10.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.86% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 18.92% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 22.55% | +16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 25.18% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 24.64% | +10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и XLK
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CMG and XLK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.86%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор