PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGO с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с CMG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AVGO (Broadcom Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVGO returned 40.73%/yr vs 14.11%/yr for CMG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 40.73% против 14.11% соответственно.

AVGO

1 день
1.98%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.92%
С начала года
9.67%
1 год
34.44%
3 года*
63.51%
5 лет*
54.04%
10 лет*
40.73%
Всё время*
40.58%

CMG

1 день
-3.80%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
-17.09%
С начала года
-10.46%
1 год
-38.57%
3 года*
-7.59%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
14.11%
Всё время*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		9.67%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-10.46%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between AVGO and CMG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.29

The correlation between AVGO and CMG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.80T

CMG:

$42.48B

EPS

AVGO:

$6.01

CMG:

$1.10

Коэффициент P/E

AVGO:

62.92

CMG:

30.13

Коэффициент PEG

AVGO:

0.78

CMG:

1.13

Коэффициент P/S

AVGO:

24.45

CMG:

3.60

Коэффициент P/B

AVGO:

21.03

CMG:

17.91

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$42.03B

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

AVGO vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.97

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-1.25

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.83

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.83

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

-1.22

+3.72

AVGO vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и CMG

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-74.61%

+26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-46.61%

+17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-58.89%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-58.89%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-58.89%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-51.67%

+30.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-21.51%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.84%

32.96%

-19.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и CMG

Broadcom Inc. (AVGO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеют волатильность 13.79% и 13.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

13.79%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.41%

26.23%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

39.95%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.87%

34.05%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.68%

35.77%

+3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и CMG

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.67%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
3.09B
(AVGO) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.2%
68.4%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and CMG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (13.79%) compared to AVGO (13.79%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs CMG's -74.61%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор